ANÁLISE DE CLIENTES DE EQUITY SWAPS EM UM BANCO DE INVESTIMENTOS AMERICANO



Em contratos de equity swap nos quais existe a troca de futuros fluxo entre duas contrapartes, a organização financeira que se compromete a pagar à sua contraparte o retorno de ações ou índices negociados no mercado, deve naturalmente buscar fazer o hedge de sua posição comprando ações no mercado. A utilização de recursos financeiros para a realização do hedge no mercado de capitais possui um custo de oportunidade que deve ser estudado para a verificação da rentabilidade dos contratos de equity swap. A análise do perfil de clientes em organizações financeiras que precificam equity swaps no mercado se mostra importante uma vez que o contrato pode não ser rentável para a organização devido o custo de carregamento da posição.
Palavras-chave em portugues: Equity Swaps, Mercado de Ações, Derivativos
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