Prêmio Otto Bekman

Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação.
Autor: Alexandre Fernandes Theoharidis
Orientador: Prof. Dr. Antonio Rafael Namur Muscat

RESUMO:
Este trabalho se propõe a analisar o problema da seleção de carteiras de investimentos compostas exclusivamente por ações, derivativos de ações e papéis de renda fixa quase livres de risco no âmbito de uma empresa cujas principais atividades abrangem a gestão de recursos financeiros de seus clientes. Trata-se de auxiliar o processo de tomada de decisão relacionado à seleção dessas carteiras, solucionando racionalmente o trade-off existente entre o retorno esperado da carteira e o risco incorrido pelo investidor. Embora seja um tópico amplamente abordado na literatura desde a publicação do artigo seminal de Markowitz (1952), tem sido observada uma relativa escassez de trabalhos que perscrutem todas as dimensões do problema ou que se dediquem à elaboração de sistemas funcionais direcionados à seleção de carteiras em contextos reais. Dentro desse espectro, através do uso da metodologia Pesquisa-ação, este trabalho pretende examinar a literatura disponível, identificar modelos matemáticos cujo êxito tenha sido comprovado em aplicações práticas e desenvolver um sistema de seleção de carteiras alicerçado sobre um modelo quantitativo para tomada de decisão. Os resultados da revisão bibliográfica, avaliados relativamente às características do problema que o presente projeto visou solucionar, sugeriram a construção de um modelo matemático multiperíodo baseado em programação estocástica e em medidas de risco consistentes com princípios básicos de diversificação e gestão de investimentos. Elaborou-se, então, um modelo com tais características e organizou-se um conjunto de ferramentas estatísticas para estimação dos parâmetros de entrada demandados pelo modelo, precificação dos derivativos disponíveis para investimento e geração de árvores de cenários. Posteriormente, o modelo e o conjunto de ferramentas foram implementados para construção de um sistema de seleção de carteiras, em cujo núcleo há uma meta-heurística específica para resolver o problema de programação matemática subjacente ao modelo concebido. Testes foram executados para verificação e validação do modelo e do sistema através do emprego dos mesmos para seleção de carteiras em um caso real. Os resultados oriundos dos experimentos conduzidos e da teoria escrutinizada indicam que o modelo criado, em conjunto com as ferramentas estatísticas adotadas, mostra potencial para racionalizar e aprimorar processos de seleção de carteiras. Oportunidades para expansão dos entregáveis do projeto são abordadas ao final do texto.

Trabalho de Formatura Completo

---

Finalista

Mapeamento de competências de gerenciamento de projetos: Um estudo em empresa de engenharia.
Autor: Sílvia Mayumi Takey
Orientadora: Prof. Dra. Marly Monteiro de Carvalho

RESUMO:
Este trabalho visa propor um mapa de competências de gerenciamento de projetos para as disciplinas Planejamento Físico e Financeiro em uma empresa de engenharia e soluções integradas no setor de infraestrutura. O mapa é composto por: descrição das competências e seus critérios de desempenho (Dicionário de Competências); processo de avaliação; diagnóstico dos níveis de proficiência do efetivo atual; identificação de competências que diferenciam funções e graus de senioridade; estabelecimento dos perfis esperados; análise de gaps e indicação de experiências associadas ao desenvolvimento das competências. A abordagem metodológica inclui a revisão da literatura e análise da Organização, seguida por entrevistas para definição do Dicionário de Competências, utilizadas adicionalmente para relacionar experiências e competências desenvolvidas. A partir do Dicionário, aplicou-se um questionário de autoavaliação para diagnóstico dos níveis de proficiência e caracterização das experiências dos profissionais. Por meio do teste de mediana de Mood, identificaram-se as competências que diferenciam as funções e graus de senioridade, bem como as experiências associadas ao desempenho superior. Foram propostos perfis esperados, o que permitiu análise de lacunas de desempenho, foi definido o processo de avaliação das competências junto aos coordenadores das disciplinas e sugerida uma trilha de atividades de capacitação. Os resultados superaram as expectativas da Organização, serão utilizados no projeto estratégico de implantação do sistema ERP (Enterprise Resources Planning) para mapeamento de competências e servirão como referência para desenvolvimento de mapas de competência de outras disciplinas da empresa.

Trabalho de Formatura Completo

---

Finalista

Análise do Mercado Automotivo Brasileiro para Ampliação de Portfólio de uma Fabricante de Autopeças
Autor: Kelly Midori Mizutani
Orientador: Prof. Dr. Fernando José Barbin Laurindo

RESUMO:
O presente trabalho tem como objetivo o estudo do mercado automotivo brasileiro com foco em determinados produtos da linha de powertrain a fim de verificar a viabilidade da expansão do portfólio de uma empresa multinacional do setor de autopeças, denominada Kronos. Trata-se de um estudo de caso feito a partir de um projeto realizado na consultoria Roland Berger Strategy Consultants, onde a autora realizou seu estágio supervisionado. A fundamentação das análises se baseia em conhecimentos adquiridos durante todo o curso de Engenharia de Produção, em pesquisas em fontes bibliográficas recomendadas e relacionadas com o tema, entrevistas com especialistas e membros da indústria automotiva, bem como em levantamentos realizados durante estágio supervisionado na Roland Berger. Além das análises desenvolvidas pela consultoria, foram também feitas diversas análises complementares pela autora, das quais cabe destacar: Análise estrutural da Indústria, análise SWOT, matriz de crescimento/parcela, modelo de lacunas, dentre outros. O trabalho está divido em três grandes etapas. Primeiramente serão pesquisadas, analisadas e discutidas as tendências automotivas globais e sua conseqüente aplicação nas tecnologias de powertrain, avaliando suas implicações diretas para os produtos da Kronos, sem foco específico no Brasil nesse primeiro momento. Em seguida, serão apresentadas as principais tendências do cenário brasileiro, mostrando uma visão geral dos mercados de motores e transmissões (principais empresas, previsões, tendências e regulações), além de avaliar as estratégias das principais montadoras de veículos de passageiros e pesados no Brasil. Por fim, a partir dos dados e análises, tendo em vista o desenvolvimento do mercado e avaliando como fator chave a produção e venda de veículos pelas principais montadoras (e suas estratégias para com as tecnologias sob análise), serão traçadas as implicações estratégicas para a Kronos no Brasil, relativas a cada um dos produtos. O resultado desse trabalho é uma recomendação sobre quais produtos da empresa Kronos são mais atrativos ao mercado brasileiro, devendo, portanto, ser incorporados no portfólio da empresa no país, seja por meio de produção local ou mesmo por meio de importação.

Trabalho de Formatura Completo